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Ja bei CDs ist das so, da eine AutoRun-Funktion aktiviert ist. Es befindet sich eine .ico-Datei auf der CD und eine autorun.inf. In ihr ist definiert, dass dieses Symbol verwendet werden soll.
Wenn du das gleiche auch auf dem WEchseldatenträger haben willst, dann musst du eine Icon- bzw. Autorun-Datei haben und sie auf den Datenträger kopieren.
Die Autorun.inf würde dann so aussehen:
[autorun]
icon=autorun.exe