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Du hast offenbar aktiviert, daß er automatisch Bookmarks anlegt anstatt die Datei anzuzeigen.
Das kannst du wie hier beschrieben umstellen.
Ich nutze FF auf Englisch und kann dir leider nicht sagen wie's genau übersetzt wurde, aber hier gibt's auch ein Bild.
Wenn du es wieder auf "preview in firefox" eingestellt hast, dann kannst du anschließend das RSS in einem neuen Tab öffnen, DownThemAll starten, und dort die Einstellungen nach deinem Geschmack machen. Besonders praktisch ist dabei ein Filter nach der Dateinamenerweiterung.