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Wohl kaum so einfach, da eine *.jar nicht wirklich eine ausführbare Datei ist (auch wenn es so scheint), sondern nur mit der java.exe geöffnet wird. D.h. das ist, als ob du z.B. eine andere Datei (z.B. *.txt) öffnen würdest - es wird einfach das Standard-Symbol für diese Dateiendung angezeigt. Wenn, dann wirst du das Symbol für diese Dateiendung systemweit ändern müssen.
Kann aber auch sein, dass ich mich irre und ich (noch) nicht über alle Möglichkeiten Bescheid weiß.
1)Was du machen könntest wär, wenn du es nur für dich ändern willst es manuell zu machen ^^.
2)Mit Jsmooth z.B. kannste recht einfach dein jar zu einer exe machen mit eigenem icon, verlierst aber die vorteile einer jar gegenüber einer exe (hab vergessen welche das alle sind XD, auf jedenfall portabilität glaub ich ).
3)Du machst dir ne Exe die einfach die Jar ausführt :/ hast zwar die selben probleme wie in 2 aber du kannst ja auf jar verweisen ^^.