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Korrekt der hat sicher nichts mit dem Provider zutun... die Adresse die dir als "Proxy" angezeigt wird, verweist nämlich auf deinen eigenen Rechner. Das ist immer ein Anzeichen für Schadsoftware wenn das nicht bewusst eingetragen hat.
Wie du den Proxy im Internet Explorer erreichst wurde schon zu genüge gepostet.