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Sobald du dein Programm einmal kompiliert hast (oder auch ausgefüht, also F9 oder den Play-Button gedrückst hast) befindet sich das standardmäßig eine exe in dem Ordner, in dem du dein Projekt gespeichert hast! So einfach geht das!
In Delphi: "Projekt" -> "Optionen..." -> "Anwendung" und schließlich auf "Symbol laden..." da kannste dir dann ein eingenes Symbol für die Anwendung rein laden.