Ja, die konfiguration der personal firewall ist der knackpunkt. Wie bereits erwähnt ist eine firewall eine super sache, wenn man sie richtig konfiguriert. Dieses "richtig konfigurieren" (= ausreichend restriktive konfiguration) ist aber sehr schwer bis unmöglich.
Beispiel: Web Browser (egal ob IE, Firefox, Chrome, Opera, ...)
Wie stellst du bitte den browser in der firewall ein? Alles erlauben? Nur port 80? Wie sieht es mit 8080 aus, z.B. für lokale adressen? Ok, also mal eine regel für 80 und 8080 lokal, eine für 80 komplett extern. Wirklich? Port 80 KOMPLETT freischalten für die eine anwendung? Ziemlich irre, oder? Spyware kann ganz einfach via injection sich in den browser einklinken und dessen freigabe missbrauchen. Eine freigabe für port 80 für jede einzelne IP die man besucht (nicht die DNS einträge wie computerbase.de, sondern die dafür verwendeten IPs, das ist "sicherer", wenn auch nicht "sicher") müssten für den browser freigegeben werden. Ein aufwand den sicherlich keiner betreibt, sicherlich nicht.
Anderes beispiel der Adobe PDF Reader:
PDF im browser lesen. Dafür muss der pdf reader zugriff aufs internet erhalten, vermutlich sogar zugriff auf den browser. Selbes problem, zugriff KOMPLETT geben? Oder nur auf gewisse ports? Welche ports sind denn das? Wieder port 80 oder auch andere? Oder nur andere? Selbst wenn, zugriff auf alles für z.B. port 80? Da kann ja schadsoftware auf eine webseite via port 80 zugreifen und weitere schadsoftware nachladen etc! Auch hier müsste man wieder einzelne ports auf IPs limitieren, macht keiner. Ein heimanwender schon gar nicht. Von den evtl benötigten ports gar nicht zu sprechen.
Spätestens wenn wir jetzt mit dem flash player anfangen, sollte jeder sehen, das das grundlegende problem ENORM ist.
[edit]
In dem router läuft eine firewall, ob du das jetzt als eine "firewall software" siehst oder nicht. Und jeder rechner sollte eine eigene firewall zum blocken von nicht geöffneten ports haben. So kann ja auf rechner a eine stück malware sein (infiziert z.B. via USB speichermedium), die sich in netzwerk verbreitet. Die verbreitung lässt sich nur stoppen, wenn auf rechner b auch eine firewall läuft. Die im router ist da nicht mehr relevant, da sie dich nur zum internet schützt.
Einfache block mechanismen wie z.B. das die anwendung xy nicht auf IP x oder port y zugreifen kann, kann die windows firewall auch. Dafür bräuchte ich mir keine zusatz software installieren.