suche mal auf
www.ubuntuusers.de
da gibts massenweise anleitungen, foren- und wikibeiträge.
so ganz grob umrissen läuft es wie folgt:
du klickst mit der rechten maustaste auf die setup.exe (oder wie auch immer sie heist) und wählst dann "Mit wine ausführen" oder so ähnlich. Wine tut dann ja so, als wäre ein windows vorhanden.
in deinem Homevrzeichnis wird dann ein versteckter ordner angelegt (.wine, über ansichtsmenü einblendbar) in dem eine verzeichnisstruktur wie in windows erzeugt wird.
du solltest wine dann einmal über das programm-menü starten, dort sind einige einstellungen vorzunehmen (auflösung, souindeinstellungen etc.) für das zu emulierende programm.
bei deinem problem kann es sein, dass die vorhandene verknüpfung ganz windows-like auf C:\Programme\wow... verweist, was ja falsch ist. du musst dir ne eigene verknüpfung aus dem oben genannten ordner ziehen.
also /home/.wine/c_drive/Programme/WoW...
wie gesagt, auf der oben genannten seite gibts viele gute anleitungen, damit hab ichs dann auch hinbekommen.
du darfst halt nicht erwarten, dass sich windowsprogramme so leicht wie unter windows installieren lassen, ein bissl muss man sich schon damit beschäftigen.