Erkekjetter schrieb:
Es sind unter 100% und ja, da kann sich auch schnell wieder drehen. Survivalship Bias, dieses eine Mal magst du auf einen konkreten Zeitraum reht gahbt haben.
Darauf will ich ja hinaus. Für dich waren deine Empfehlung am 10.12 auch rein aus dem Survivalship Bias getätigt. Alle Aktien hatten korrigiert und laut deiner Meinung hätte ich sie verkaufen bzw. kaufen sollen.
Erkekjetter schrieb:
Und wie oft hast du dabei daneben gelegen?
Nach Buchverlusten, also abgeschlossenen Trades, zwei mal. Wirecard und Gamestop. Wirecard hatte ich bereits lange vor dem Crash und Gamestop war nur lustig dabei zu sein... ^^
Alles andere läuft ja noch und gilt sich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu beweisen... Würde ich diese mit aktuellen Kursverlusten bereits als "daneben gelegen" bezeichnen, dann besäße ich die Aktien/Branchen nicht mehr. Ich hätte sie verkauft.
Um mal meine negativen Trades aufzuzeigen:
Bei einigen Positionen habe ich lediglich meine Anteile reduziert, wie z.B. bei CD Projekt, Paradox, Aurora, Steinhoff. Meist nach einem Rebound. Die anderen negativen Trades (Citrix, Dropbox, VW) sind gemessen zum Depotvolumen kaum der Rede Wert.
Portfolio Performance arbeitet nach dem FIFO Modell. First In First Out. Es wird nicht der Einstandskurs als Durchschnitt genommen, weshalb die ausgewiesenen prozentualen Verlust (ohne Rücksichtsnahme weiterer Zukäufe) sehr hoch sind. Die absolute Performance, der noch laufenden Positionen, gibt Aufschluss:
, aber schön auch mal aufzuzeigen wie sich Diversifizierung auszahlt, da hat BridaX auf den breit gestreuten Markt vertraut und nicht pure Zockerei betrieben. Ich glaube man kann es nicht oft genug betonen, und wenn man sich als Basis auch Witwen und Waisen Papiere als Fundament ins Depot holt 
